Проанализировав почти 10 млн твитов за 10 месяцев, учёные из Университета Индианы (США) обнаружили, что могут предсказывать взлёты и падения индекса Доу-Джонса для акций промышленных компаний — в некоторых случаях почти на неделю вперёд. «Настоящий социальный феномен!» — дивятся авторы исследования Джона Боллен и Хуэйна Мао.

Что характерно, никакой сенсации в этом нет: Facebook, Twitter и блоги уже используются для оценки общественного счастья и предсказания сборов грядущих блокбастеров. Кумулятивный эффект — он такой.

Учёные из штата Индиана решили взглянуть на то, насколько сердитыми, счастливыми, жизнерадостными, спокойными, уверенными и встревоженными были американцы в политически и экономически трудном 2008 году. Итогом стала очевидная связь между колебаниями биржевого индекса и переменами настроения Twitter-вселенной. Более того, исследователи уверены, что можно говорить уже не о корреляции, а о причине и следствии.

В основе штудий лежат данные двух инструментов оценки онлайн-настроений OpinionFinder и собственноручно разработанный Google-Profile of Mood States, которые в свою очередь представляют собой определённым образом настроенный поиск по ключевым словам и фразам.

Так вот, для того чтобы предсказывать завтрашние колебания индекса с 90-процентной точностью, следует внимательно изучать твиты трёх-четырёхдневной давности. Смотреть при этом надо только на один фактор: степень спокойствия / обеспокоенности.